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NYダウの加熱危険度TOOL/円換算で利益確定

 

12月にのりたマガジンで配布するTOOLを紹介します。

今年最後のTOOLはこちらです。

 

NYダウの加熱危険度TOOL

 

各市場の加熱TOOLは最近もいくつかリリースしているので大体おわかりかと思いますが、

相場が上昇して加熱が出ているかどうかを確認して投資判断に活用しようというものです。

 

今回は、いつもの加熱TOOLとは違う機能性も用意しております。

 

 

主要指数でありながら意外とTOOL化していなかったことに気づいたのですが、

最近、世界相場が急落してからの急反発で上昇しているなかで必要性を感じたので作っておくことにしました。

 

今は、米国の利上げもいよいよという段階になってきていますが、

相場は、また下げるのか、織り込みで上昇していくのかは分かりませんが、

いつかは上昇相場へ転じていくだろうなとは思っているので、

そのときに備えておくためにもこのTOOLは作っておいた方がいいかなと思いました。

 

以下、画面イメージです。

nydow-enkansan-tool

 

約10年分のデータを取得して分析できます。

 

過熱感が高くなると「●」、「★」の表示で過熱シグナルが表示されます。

 

 

nydow-enkansan-tool2

 

翌日以降のシミュレーションができます。

 

 

今回、新しい機能追加したのは、

NYダウの円換算データを分析できるようにしたことです。

 

当然、NYダウの指数は現地のドル建てですから、

これを円換算して分析するということです。

 

 

新しい機能の話の前にこちらをご覧ください。

現状、NYダウの過去データ約10年を分析すると、

過熱感が表示されたのは1ヶ所だけ。

nydow-enkansan-tool3

リーマンショックで急落した後の反発上昇タイミングです。

 

これは特別状況なので、

それを除けば過熱感は出ていなかったことになります。

※誤差シグナルで一部出ているところはあります。

 

10年もシグナルが出ないというのは、

NYダウがそれだけ安定した上昇をしており過熱感が出にくい市場なのかなとも思うのですが、

TOOLとしてはあまり役目を果たさないことになるので、

円換算データを分析出来るようにすることで新しい使い方を考えてみました。

 

 

NYダウを円換算するということは為替の影響を加えるということになりますが、

日本から為替ヘッジなしで投資している場合は、

為替の影響を考慮した上での損益結果が重要なので、

より資産変動に着目した投資判断に活用できると考えています。

 

特に最近は世界的にも金融緩和相場と言われ、

株価とともに為替が大きく動いているというのが現状ですから、

意味の大きい活用が出来ると思っています。

 

私は円換算のデータを分析することにより、

NYダウと為替の両方が急激に動いたときに過熱感としてとらえ、

利益確定するという投資判断に活用できないかなと考えています。

 

以下、円換算したデータの過熱感を分析したものです。

 

nydow-enkansan-tool4

 

NYダウのドル建てデータよりも多く過熱感が表示されたのがわかります。

 

おおまかに、

2014年の11月、12月。

2013年の1月~5月。12月。

2012年の3月。

2009年は、前述のドル建てと同じ場所。

 

 

分かる人はわかると思いますが、

ズバリ、円安に大きく動いたときです。

 

以下、円換算のNYダウチャートですが、

加熱シグナルが出たヶ所にしるしをおおまかに記入してみました。

nydow-enkansan-tool5

急上昇しているところで加熱シグナルが出ているのが確認できます。

 

以下は、ドル建てのままのNYダウをそのままチャートに表示したものですが、

とてもなめらかなキレイな上昇トレンドに見えると思います。

過熱感が出にくいのもなんとなくわかります。

nydow-enkansan-tool6

円換算とだいぶ、印象が違う部分があるのがわかってもらえると思います。

 

 

 

今後、どれだけ活躍してくれるか分かりませんが、

よろしかったら、使ってみてください。

 

 

それでは、週末のメルマガ配信をお待ちください。

 

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