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J-REIT銘柄間の相関度チェックTOOL/今の局面を見極める

 

明けましておめでとうごさいます。

最近は、ほとんどメルマガのみで、
ブログでは大した記事は書いておりませんが、

毎月分配型に関する事情も色々と変化しており沢山書きたいことはあるので、
また気が向いたら書きたいとは思っています。

よろしくお願いします。m(__)m

 

今年、最初のTOOLをご紹介したいと思います。

1月にのりたマガジンで配布するTOOLになりますが、

 

J-REIT銘柄間の相関度チェックTOOL

です。

 

過去に以下の以下のTOOLを配布しましたが、

=>2015/07 NYダウ平均構成銘柄間の相関度チェックTOOL

 

このJ-REITバージョンです。

 

私はJ-REITへの投資をする機会が多いので、
さらに投資の精度を高めるため参考にできる情報にならないかなと思い作ってみました。

 

その名の通りですが、
J-REITの個別銘柄で各銘柄間の相関をチャートで表現したものです。

 

米国株をレポートで出しているところはたまにありますが、
J-REITの相関を情報提供しているところは知らないので、
他にはない情報として役立てられたら嬉しいと思います。

 

 

TOOL画面はこちら。

j-reit-soukan-tool j-reit-soukan-tool2

 

現在、J-REITは59銘柄ぐらいあるようですが、
上場間もなくデータが少ないものもありますので、
現状は、44銘柄を対象に各銘柄間の相関を計算しています。

 

簡単に説明すると、

相関が高いほど、

各銘柄が全体的に同じ方向へ動いている」ことを示し、

相関が低いほど、

各銘柄がバラバラに動いている」ことを示します。

 

 

これをどう理解して使うかは状況によって異なりますが、

一般的に相関が高いときは、
業績などよりも外部環境などにより相場が動く局面」で、

相関が低いときは、
業績重視で相場が動く局面」などと理解したりします。

 

例えば近年では、
金利の動向によってJ-REIT相場が動いたときに相関が高くなったのが確認できたりします。

 

最近は米国金利が気まぐれな動きをすることも多いのですが、
敏感に動きを察知するため短期での相関をチェックできるようにもしてみました。

 

相関が高いときと、低いときの各局面において、
投資戦略を変えたり、投資判断に利用したりできたらいいかなと思っております。

 

 

現在の相場は、
株価が上昇基調なのに対して、J-REITは下げてきているという状況です。

・東証J-REIT指数

j-reit-soukan-tool3

 

どこまで下げるのか?どこで相場が上昇転換するのか?
今がどういう局面でどのような投資戦略をするのか?

 

株価と違って下げている分、投資妙味を探っていくのは面白いと思いますので、
その際に使ってみたいと思います。

 

 

それでは、1/07のメルマガまでお待ち下さいませ。

 

=> のりたマガジン(まぐまぐ)はこちら




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