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05/21 07:05 のりたマガジン配信完了 ==>トランプショックは大したことない?相場の動きから見えるもの

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  NISAで利益上乗せ!証券口座を使い分け

NYダウ平均構成銘柄間の相関度チェックTOOL2局面で戦略分け

 

7月にのりたマガジンで配布するTOOLをご紹介します。

 

NYダウ平均構成銘柄間の相関度チェックTOOL

 

その名前から分かる通り、

NYダウ平均の構成銘柄である30銘柄を対象としたもので、

各銘柄間の相関度をチェックするTOOLとなっています。

 

相場の局面というのは、

個別銘柄の実力に関係なく上昇や下落したりする局面というのがあります。

 

近年では、中央銀行による金融緩和などは、

相場全体を一気に押し上げます。

 

逆にリーマン・ショックなどでは、

相場全体を一気に押し下げます。

 

これらは、個別銘柄の実力とは関係なく、

ほとんどの株価が一斉に同じ動きをしている状態であると言えます。

 

こういう局面というのは、

例えば日経平均やNYダウなどの指数へ連動する投資をおこなうことで、

「利益を得やすい」局面ということが言えます。

 

しかし、相場の局面にはそれとは逆の状態が存在します。

 

それは、

個別銘柄の実力に応じて上昇や下落する局面です。

 

銘柄を選別した投資がおこなわれますので、

相場全体としては大きな変化がなく停滞しているように見えたりします。

 

上昇する株や下落する株が交錯しているというわけでですね。

 

こういう局面というのは、

例えば日経平均やNYダウなどの指数へ連動する投資では、

「利益を得にくい」局面と言えます。

※インデックスファンドなどは利益が得にくいといえると思います。

 

説明したように、

「相場全体が同じ方向へ動く局面」

「バラバラに動く局面」

の2つに分けることができます。

 

今回配布するTOOLというのは、

この2つの局面を数値化してわかりやすく見分けることのできるものとなっています。

 

この2つの局面を使い分けて投資戦略を変えてみようということなのですが、

これはよくヘッジファンドなどがやっていることです。

 

そのためこのようなTOOLは一般的にも無いので、

自分で頑張って作ってみました。(^_^;

 

 

TOOL画面はこちら。

nydow-tool

nydow-tool3

 

30銘柄を対象に、

2銘柄間の相関度を平均したものをグラフ化しました。

 

約7年分の期間で比較出来るようになっています。

 

参考に標準偏差もグラフ表示しています。

 

nydow-tool4

 

グラフの黄色い線をみてください。

相関度が高い値であるほど相場全体が同じ方向へ動く局面で、

相関度が低い値であるほどバラバラに動く局面であるということを示しています。

 

特にここ最近は、

0.1を下回るほどの低い相関度となっていることがわかります。

 

・NYダウ1年チャート

nydow-tool5

 

NYダウのチャートを見てもらえると分かる通り、

高値更新が落ち着き、ここ半年はずっと停滞をしていることがわかります。

もしかしたら相場の割高感で個別銘柄の選別という市場の動きが相関度の低さとしてあらわれているのかもしれません。

 

 

今回のTOOLは実験的なところもありますので、

使えるかどうかは今後、TOOLを使いながら試行錯誤してみようかなと思うところです。

 

投資戦略としては、

4月のメルマガですでに話したものを想定していますので、

それと合わせて役立てればいいかなと思っています。

 

 

よろしかったら、使ってみてください。

 

 

それでは、週末のメルマガ配信をお待ちください。

 

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